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期貨法規與自律規範
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100年 - 100-2 期貨交易分析人員 :衍生性商品之風險管理#93723
> 申論題
二、申論題1. 試簡述並比較各種投資組合信用風險模型,例如: CreditMetrics、
、Moody’s KMV 及 Credit Portfolio View 法。(10 分)
相關申論題
2. 試簡述並比較各種風險值計算方法,例如:Delta-Normal, Historical Simulation, Monte Carlo Simulation。(10 分)
#385934
3. 試評論程式交易及高頻交易策略在期貨與選擇權交易上的應用與發展狀況。(10 分)
#385935
(1) 直接於市場上借入,取得成本為何?(5 分)
#385936
(2) 利用 FX Swap 交易取得,取得成本為何?(5 分)
#385937
(1)該公司債收益率的轉變狀況為何?(5 分)
#385938
(2)該信用價差選擇權買方需支出多少?(5 分)
#385939
3.某瑞士進口商預計三個月後將支付一筆貨款 USD 50 million,為免三個月後因 CHF 貶值使兌換支出增 加,擬利用外匯避險交易鎖定匯率,目前市場報價如下,敬請比較「即期避險交易」與「遠期避險交 易」兩種方法何者對於該進口廠商較佳?
#385940
沒有 【段考】國二國文下學期 權限,請先開通.
#385941
沒有 【段考】國二國文下學期 權限,請先開通.
#385942
沒有 【段考】國二國文下學期 權限,請先開通.
#385943
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