申論題資訊
試卷：104年 - 104年高考三級財務管理#42590
科目：財務管理
年份：104年
排序：0
題組內容
三、張君考慮是否應投資 DH 公司的股票或選擇權，目前股票的市值為 60 元，DH 股票
的賣權市場價格在執行價為 55 元時為 3.06 元，同時，買權的市場價格在相同執行
價與到期期間為 9.29 元。市場預期在選擇權到期時，DH 公司的股價有相同的機率
可能為 50 元或 70 元，試問：
申論題內容
⑶如果張君買 0.6 股 DH 股票，同時賣 1 口買權，他是否建立了一個無風險的避險
投資組合？在兩種可能的情況下，投資組合的價值各為何？（7 分）
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