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申論題

試卷：98年 - 98-2 期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93778
科目：衍生性商品之風險管理
年份：98年
排序：0

申論題資訊

試卷：98年 - 98-2 期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93778
科目：衍生性商品之風險管理
年份：98年
排序：0

申論題內容

4. 目前衡量VaR風險值之方式計有三種，即歷史模擬法、變異數-共變異數法及蒙地卡羅模擬法。請 分別簡述此三種VaR風險值估算方法之優缺點。(10分)