試題詳解

於實際應用上，利用線性迴歸式來估計最小風險避險比例，即△S＝a＋b△F＋誤差項。其中△S與△F分別為現貨與期貨價格變動，a與b分別為係數。同時，Var（△S）=50%，Var（誤差項）=10%，其中Var為變異數。試問避險績效為何？
(A)0.8
(B)0.2
(C)0.4
(D)0.1