某交易人出售一個三月到期且履約價為$3.5的小麥期貨買權，買入一個三月到期且履約價為$3.2的小麥期貨買權，則構成：
(A)下跨式價差策略(Straddle Spread)
(B)垂直價差策略(VerticalSpread)
(C)水平價差策略(Horizontal Spread)
(D)選項ABC皆非

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統計： A(6), B(31), C(8), D(2), E(0) #166250

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#4546000
未解鎖
所謂的垂直價差，是透過對相同到期日的買權...

(共 181 字，隱藏中）
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