試題詳解

23.某交易人出售一個三月到期且履約價為 $3.5的小麥期貨買權，買入一個三月到期且履約價為 $3.2的小麥期貨買權，則構成：
(A)下跨式價差策略(Straddle Spread)
(B)垂直價差策略(Vertical Spread)
(C)水平價差策略(Horizontal Spread)
(D)選項A、B、C皆非。