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期貨交易理論與實務
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97年 - 97年第一季-期貨交易理論與實務#3955
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賣出選擇權買權(Write Call Options),乃:
(A)看多後市
(B)看空後市
(C)多空不定
(D)選項ABC皆非
答案:
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統計:
A(11), B(121), C(11), D(4), E(0) #166244
詳解 (共 2 筆)
【站僕】摩檸Morning.
B2 · 2016/08/17
#1444967
原本答案為A,修改為B
(共 13 字,隱藏中)
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Li Hong Wang
B1 · 2016/08/16
#1444263
答案應該是B
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券商發行認購或認售權證,並以delta避險,則券商在下列哪一種情況較為有利? (A)股價波動幅度大 (B)股價波動幅度小 (C)與股價波動無關 (D)選項ABC皆非
#166245
若證券商發行個股認售權證時,最適合的避險策略為: (A)買入標的資產避險 (B)賣出標的資產避險 (C)買入台指期貨(TX)避險 (D)賣出台指期貨(TX)避險
#166246
由於小明看空未來1個月長期公債期貨價格的走勢,決定買進履約價格為100並賣出履約價格為96之利率期貨買權,價格分別是C1與C2,請問其最大可能執行獲利為: (A)C1+C2 (B)-C1+C2 (C)-C1+C2+4 (D)-C1+C2-4
#166247
黃金看跌,則可採何策略? (A)買履約價440買權/賣履約價格460賣權 (B)買履約價460賣權/賣履約價格440賣權 (C)買履約價440買權/買履約價格440賣權 (D)賣履約價460買權/賣履約價格460賣權
#166248
九月黃豆期貨價格275,則: (A)280黃豆期貨買權價內,280賣權為價外 (B)270黃豆期貨買權價內,270賣權為價外 (C)270黃豆期貨買權及賣權皆為價內 (D)280黃豆期貨買權及賣權皆為價外
#166249
某交易人出售一個三月到期且履約價為$3.5的小麥期貨買權,買入一個三月到期且履約價為$3.2的小麥期貨買權,則構成: (A)下跨式價差策略(Straddle Spread) (B)垂直價差策略(VerticalSpread) (C)水平價差策略(Horizontal Spread) (D)選項ABC皆非
#166250
預期標的物漲價,則下列策略中,那些可以獲利?甲.賣期貨賣權;乙.買入期貨;丙.買入期貨買權;丁.賣出期貨買權;戊.買入期貨賣權;己.買入現貨 (A)甲、乙、丙、丁、戊、己均是 (B)僅甲、乙、丙、丁、戊 (C)僅甲、乙、丙、己 (D)僅甲、乙、丙、戊
#166251
臺灣期貨交易所公債期貨契約每一升降單位價值為何? (A)150元 (B)200元 (C)250元 (D)300元
#166252
臺指選擇權市場造市者之資格限定為: (A)期貨自營商 (B)證券商 (C)選項AB皆可 (D)選項AB)皆非
#166253
臺灣期貨交易所公債期貨交易時段是採何種撮合方式? (A)逐筆撮合 (B)集合競價 (C)連續競價 (D)選項ABC皆可
#166254
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