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106年 - 106-1 期貨商業務員-期貨交易理論與實務#62528
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10.當交易所發布快市(Fast Market)時,依交易所規定,所有委託為「Not Held」,表示:
(A)場內經紀沒空接單
(B)告知交易人儘量不要下單
(C)交易暫停
(D)在快速市場時段內,所有委託不負成交責任
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A(17), B(30), C(45), D(519), E(0) #1609735
私人筆記 (共 1 筆)
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2022/12/26
私人筆記#4787188
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快市(Fast Market)一、定義在...
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11.黃豆油製造商之避險策略通常是: (A)買黃豆期貨,賣黃豆油期貨 (B)買黃豆期貨,買黃豆油期貨 (C)賣黃豆期貨,買黃豆油期貨 (D)賣黃豆期貨,賣黃豆油期貨
#1609736
12.多頭避險策略中,下列何種基差值變化對於避險策略的報酬有正面貢獻? (A)基差值為負,而且絕對值變小 (B)基差值為負,而且絕對值變大 (C)基差值為正,而且絕對值變大 (D)基差轉強
#1609737
13.公債期貨可以降低公司債的: (A)再投資風險 (B)信用風險 (C)倒帳風險 (D)利率風險
#1609738
14.美元浮動利率公司債之發行人,應如何操作期貨始能規避美金升值之風險? (A)買進歐洲美元期貨 (B)賣出歐洲美元期貨 (C)視市場走勢而定 (D)無法以歐洲美元期貨達到目的
#1609739
15.某美國股票型基金之規模為 1,000 萬美元,其組合與 S&P 500 股價指數相關性極高,若目前該指 數期貨為 1,500 點,且 β 值為 1.5 時,應如何避險?(S&P 500 每點價值 250 美元) (A)買進 40 張期貨契約 (B)賣出 40 張期貨契約 (C)買進 27 張期貨契約 (D)賣出 27 張期貨契約
#1609740
16.某金礦公司預計 3 個月後將出售黃金,故先賣出黃金期貨,價格為 1,598 美元,出售黃金時之市價 為 1,608 美元,同時以 1,611 美元回補黃金期貨,其有效黃金售價為: (A)1,608 美元 (B)1,621 美元 (C)1,595 美元 (D)1,601 美元
#1609741
17.若預期美國利率上升,使美國和瑞士的利率差擴大,則交易人能透過何種方法獲利? (A)買美元期貨、賣瑞郎期貨 (B)賣歐洲美元期貨 (C)賣美國長期公債期貨 (D)選項A、B、C皆是
#1609742
18.下列何者為反擠壓價差交易(Reverse Crush Spread)? (A)買進原油期貨,而賣出汽油期貨 (B)賣出黃豆油及黃豆粉期貨,買進黃豆期貨 (C)買進黃豆油及黃豆粉期貨,賣出黃豆期貨 (D)選項A、B、C皆非
#1609743
19.對價差交易與基差交易之敘述下列何者有誤? (A)價差交易是期貨間一買一賣的操作 (B)基差交易是期貨與現貨間一買一賣的操作 (C)價差交易其交易對象是兩個相同或相關之期貨合約 (D)基差交易是採取現貨與期貨間同向的操作策略
#1609744
20.持有黃金的人若認為黃金可能微幅下挫,何種避險方式較佳? (A)買進黃金期貨賣權 (B)買進黃金期貨買權 (C)賣出黃金期貨買權 (D)賣出黃金期貨賣權
#1609745
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