15.某美國股票型基金之規模為 1,000 萬美元，其組合與 S&P 500 股價指數相關性極高，若目前該指 數期貨為 1,500 點，且 β 值為 1.5 時，應如何避險？（S&P 500 每點價值 250 美元）
(A)買進 40 張期貨契約
(B)賣出 40 張期貨契約
(C)買進 27 張期貨契約
(D)賣出 27 張期貨契約

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統計： A(83), B(420), C(40), D(63), E(0) #1609740

詳解 (共 10 筆)

#2726039
手中持有現貨是 股票型基金  1,000...
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#3749671
（0-1.5）×1000萬/（1500×...
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#3041615
(0-1.5)=(1,500×250×X...
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#2559847
期貨數量=貝它值*現貨市場價值/期價*2...
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#2579503
正值為買入，負值為賣出，想請問算出來為4...
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#2697949
請問為什麼是賣?
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#2695200
請問為什麼是賣?
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#2559330
賣出:1.5x10000000/250x...
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#2721183
請問為什麼是賣?
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#2618072

正值


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