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試題詳解

試卷：106年 - 106-1 期貨商業務員-期貨交易理論與實務#62528 | 科目：期貨交易理論與實務

試卷資訊

試卷名稱：106年 - 106-1 期貨商業務員-期貨交易理論與實務#62528

年份：106年

科目：期貨交易理論與實務

15.某美國股票型基金之規模為 1,000 萬美元，其組合與 S&P 500 股價指數相關性極高，若目前該指 數期貨為 1,500 點，且 β 值為 1.5 時，應如何避險？（S&P 500 每點價值 250 美元）
(A)買進 40 張期貨契約
(B)賣出 40 張期貨契約
(C)買進 27 張期貨契約
(D)賣出 27 張期貨契約
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詳解 (共 9 筆)

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