26.某美國股票型基金之規模為1,000萬美元，其組合與S&P500股價指數相關性極高，若目前該指數期貨 為1,500點，且 β 值為 1.5 時，應如何避險？（S&P 500每點價值250美元）
(A)買進40張期貨契約
(B)賣出40張期貨契約
(C)買進27張期貨契約
(D)賣出27張期貨契約

答案：登入後查看
統計： A(2), B(13), C(5), D(5), E(0) #916053

詳解 (共 1 筆)

#5736373
此題手上有現貨，要避險，要放空期貨(怕跌...
(共 120 字，隱藏中）
前往觀看
0
0