試題詳解

29. 某美國股票型基金之規模為 1,000 萬美元，其組合與 S&P 500 股價指數相關性極高，若目前該指數 期貨為 1,500 點，且 β 值為 1.5 時，應如何避險？（S&P 500 每點價值 250 美元）
(A)買進 40 張期貨契約
(B)賣出 40 張期貨契約
(C)買進 27 張期貨契約
(D)賣出 27 張期貨契約