10.若投資組合包含兩種資產，而其相關係數為零，以下何項敘述為真？
(A)該投資組合的標準差為個別資產標準差之和
(B)該投資組合的標準差大於個別資產標準差之和
(C)該投資組合的標準差小於個別資產標準差之和
(D)該投資組合不具風險分散效果

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統計： A(3), B(0), C(16), D(2), E(0) #1613466