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110年 - 110-2 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#101115
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10. 以期貨避險時,有如:
(A)規避基差風險,但承擔價格風險
(B)規避價格風險,但承擔基差風險
(C)同時規避基差風險與價格風險
(D)基差風險與價格風險均無法消除
答案:
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統計:
A(76), B(628), C(73), D(20), E(0) #2771975
詳解 (共 1 筆)
jason55295106
B1 · 2021/11/21
#5221195
規避價格風險 承擔基差風險
(共 15 字,隱藏中)
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16.以期貨避險時,有如:(A)規避基差風險,但承擔價格風險 (B)規避價格風險,但承擔基差風險 (C)同時規避基差風險與價格風險 (D)基差風險與價格風險均無法消除。
#238699
15. 以期貨避險時,有如: (A)規避基差風險,但承擔價格風險 (B)規避價格風險,但承擔基差風險 (C)同時規避基差風險與價格風險 (D)基差風險與價格風險均無法消除
#2206006
76. 以期貨避險時,有如: (A)規避基差風險,但承擔價格風險 (B)規避價格風險,但承擔基差風險 (C)同時規避基差風險與價格風險 (D)基差風險與價格風險均無法消除
#2548380
11. 下列有關基差的描述,何者不正確? (A)基差的變動會影響避險的效果 (B)基差於期貨交割日時必定歸零 (C)基差大小與期貨交易手續費無關 (D)基差若為正,必定會產生套利機會
#2771976
12. 某基金價值為 3 億元,假設當臺股期貨變動 1%時,該基金價值將會變動 1.5%,若目前大臺指期貨 的價格為 8,250,請問該基金避險時,須買賣多少口大臺指期貨? (A)買進 173 口 (B)買進 273 口 (C)賣出 173 口 (D)賣出 273 口
#2771977
13. 目前瑞郎即期市場價格為 CHF1=USD1.6,美元及瑞郎一年期利率分別為 10%及 5%,一年期遠期 匯率為 CHF1=USD1.70,則交易人應: (A)賣瑞郎期貨 (B)買瑞郎期貨 (C)買瑞郎買權 (D)賣瑞郎賣權
#2771978
14. 某交易人買入認購權證,則「交易人」相當於下列選擇權策略中哪一種角色? (A)買進買權 (B)買進賣權 (C)賣出買權 (D)賣出賣權
#2771979
15. 以標的物與到期日相同的兩個賣權為例,甲賣權之履約價格高於乙賣權,請問空頭價差策略之操作方式為何? (A)同時買進甲與乙 (B)同時賣出甲與乙 (C)買進乙,並同時賣出甲 (D)買進甲,並同時賣出乙
#2771980
16. 當賣出期貨賣權(Put)且被執行時,其結果如何? (A)取得空頭期貨契約 (B)取得多頭期貨契約 (C)取得相等數量之現貨 (D)取得現金
#2771981
17. 臺灣期貨交易所推出之動態價格穩定措施,遇國內外期貨或現貨市場漲幅逾臺灣期貨交易所所定之 一定比率時,臺指選擇權一般交易時段之買權即時價格區間上限與賣權即時價格區間下限之退單點 數,得放寬為幾倍: (A)2 倍 (B)3 倍 (C)4 倍 (D)5 倍
#2771982
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