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109年 - 109-1 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#83592
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15. 以期貨避險時,有如:
(A)規避基差風險,但承擔價格風險
(B)規避價格風險,但承擔基差風險
(C)同時規避基差風險與價格風險
(D)基差風險與價格風險均無法消除
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A(150), B(1266), C(105), D(36), E(0) #2206006
私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/14
私人筆記#4762119
未解鎖
在期貨到期之前,現貨價格與期貨價格大抵不...
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16.以期貨避險時,有如:(A)規避基差風險,但承擔價格風險 (B)規避價格風險,但承擔基差風險 (C)同時規避基差風險與價格風險 (D)基差風險與價格風險均無法消除。
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16. 在期貨選擇權交易中,那一方須繳保證金? (A)買方 (B)賣方 (C)買方與賣方 (D)買方與賣方都不須繳
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17. 股票投資組合的風險可分為系統性風險與非系統性風險,下列何者正確? (A)分散投資可規避系統性風險 (B)買賣股價指數期貨契約可降低非系統性風險 (C)分散投資可降低非系統性風險,而系統性風險無法規避 (D)分散投資可降低非系統性風險,而買賣股價指數期貨契約可規避系統性風險
#2206008
18. 小涵在 3 月玉米期貨對 6 月玉米期貨有$0.03 升水時,買進 3 月玉米期貨,賣出同量的 6 月玉米期貨,幾天後在 3 月期貨價格對 6 月期貨價格有$0.07 貼水時,結清部位,不考慮手續費,每單位之損益為: (A)獲利$0.2 (B)獲利$0.1 (C)損失$0.2 (D)損失$0.1
#2206009
19. 交叉避險之效果與下列何者之關係最為密切? (A)期貨之交割方式 (B)期貨價格與所持現貨價格之相關性 (C)期貨之交割日 (D)無避險效果
#2206010
20. 下列何者為反擠壓價差交易(Reverse Crush Spread)? (A)買進原油期貨,而賣出汽油期貨 (B)賣出黃豆油及黃豆粉期貨,買進黃豆期貨 (C)買進黃豆油及黃豆粉期貨,賣出黃豆期貨 (D)以上皆非
#2206011
21. S&P 500 期貨指數在 500 點時(每點乘數 250 元),持有證券 6,000 萬元,Beta 值為 0.65 之交易人, 若買進 144 口 S&P 500 指數期貨,則 Beta 值變為: (A)1.056 (B)1.375 (C)1.275 (D)0.95
#2206012
22. 在價差(近期期貨價格-遠期期貨價格)為-5 時,買入近期期貨並賣出遠期期貨,價差多少時平倉會獲利? (A)-5 (B)-4 (C)-6 (D)-8
#2206013
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