21. S&P 500 期貨指數在 500 點時（每點乘數 250 元），持有證券 6,000 萬元，Beta 值為 0.65 之交易人， 若買進 144 口 S&P 500 指數期貨，則 Beta 值變為：
(A)1.056
(B)1.375
(C)1.275
(D)0.95

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統計： A(98), B(166), C(190), D(1158), E(0) #2206012

詳解 (共 4 筆)

#3935266
144*500*250=18000000...
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#3930984
公式: 投資組合貝他值 x 股票投資組合...
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#4553503
買/賣指數期貨數量(口) ＝β * 現貨市值/ (期貨指數*每點價值)
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#5978049

要計算持有證券與期貨後的Beta值，我們可以使用以下公式：

新的 Beta 值=原有證券的 Beta 值+(持有證券的市值期貨合約數量×期貨指數×每點乘數​)/持有證券市值

給定的情況是：

  • 原有證券的 Beta 值為 0.65
  • 期貨合約數量為 144 口
  • 期貨指數為 500 點
  • 每點乘數為 250 元
  • 持有證券的市值為 6,000 萬元

根據這些信息，我們可以計算新的 Beta 值：

新的 Beta 值=0.65+(144×500×250/60,000,000​)

計算後得到的新的 Beta 值為：

新的 Beta 值=0.65+(18,000,000​/60,000,000)

新的 Beta 值=0.65+0.3

新的 Beta 值=0.95

因此，選項 (D) 0.95 是正確的答案。

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私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#4762283
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（目標β-原本β）*現貨價值/期貨價值=...
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私人筆記#2228178
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期貨口數=(beta-原來beta) *...
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