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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (101-200)#6019
> 試題詳解
105.下列何者屬於保護性賣權 (protective put) 的交易策略?
(A)賣出期貨及買入期貨賣權
(B)賣出期貨及期貨賣權
(C)買入期貨及賣出期貨賣權
(D)買入期貨及期貨賣權。
答案:
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統計:
A(7), B(3), C(14), D(14), E(0) #243250
詳解 (共 1 筆)
Cai Jen毛
B1 · 2020/01/08
#3735290
老莫108年,p.75 1.保護性賣權...
(共 175 字,隱藏中)
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相關試題
101.下列對 SPAN 系統之敘述,何者有誤?(A)SPAN是一種期貨選擇權之保證金制度 (B)利用投資組合方法 (Portfolio approach) 來衡量期貨選擇權部位的風險 (C)SPAN 系統所假設的市場情境共16種 (D)要求最小之保證金可因應2天之最大可能損失。
#243246
102.SPAN 系統係根據分析的結果,以要求最小之保證金可因應多少天之最大可能損失?(A)4天 (B)3天 (C)2天 (D)1天。
#243247
103.某一交易人持有公債期貨多頭部位,其應如何應用選擇權來保護其投資?(A)買入公債期貨買權 (B)買入公債期貨賣權 (C)賣出公債期貨買權 (D)賣出公債期貨賣權。
#243248
104.某公司今年三月初向銀行借入三百萬美元,LIBOR+1%,下一次利息調整時間為七月十五日,該公司為規避利率波動風險,適當的避險策略為:(A)買入歐洲美元期貨 (B)賣出歐洲瑞郎期貨 (C)買入歐洲美元期貨賣權 (D)賣出歐洲日圓期貨買權。
#243249
106.某一投資持有公債期貨空頭部位,其應如何應用選擇權來保護其投資?(A)買入公債期貨買權 (B)買入公債期貨賣權 (C)賣出公債期貨買權 (D)賣出公債期貨賣權。
#243251
107.下列何者屬掩護性買權策略 (Covered Call) ?(A)買入期貨及期貨買權 (B)買入期貨及賣出期貨買權 (C)賣出期貨及期貨買權 (D)賣出期貨及買入期貨買權。
#243252
108.由於小明看空未來1個月長期公債期貨價格的走勢,決定買進履約價格為100並賣出履約價格為96之利率期貨買權,價格分別是C1與C2,請問其最大可能執行獲利為:(A)C1+C2 (B) -C1+C2 (C) -C1+C2+4 (D) -C1+C2-4。
#243253
109.由於小宇看空未來1個月聯電股票之走勢,決定買進一張履約價格為45並賣出一張履約價格為40之聯電認購權證,每張權證可認購1,000股,權證價格分別是5與8,請問其執行之最大可能獲利為:(A)0 (B)2,000 (C)3,000 (D)8,000。
#243254
110.小杰看好未來1個月台積電股票的走勢,決定買進一張履約價格為50並賣出一張履約價格為60之認購權證,每張權證可認購1,000股,權證價格分別是10與5,請問其最大可能執行的獲利為:(A)5,000 (B)9,000 (C)1,000 (D)0。
#243255
111.以標的物與到期日相同的兩個賣權為例,甲賣權之履約價格高於乙賣權,請問空頭價差策略之操作方式為何?(A)同時買進甲與乙 (B)同時賣出甲與乙 (C)買進乙,並同時賣出甲 (D)買進甲,並同時賣出乙。
#243256
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