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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第二章國外期貨交易實務(101-200)#5793
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106.美國T-Bond每1/32點之契約值為US$31.25,原始保證金為US$3,000,維持保證金為US$2,200,若交易人存入US$10,000,並在110 8/32賣出2口,請問若T-Bond漲至112 10/32,則該交易人應補繳多少保證金?
(A)US$2,062.5
(B)US$4,125
(C)US$2,200
(D)不用補繳。
答案:
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統計:
A(5), B(9), C(1), D(19), E(0) #233963
詳解 (共 1 筆)
amy
B1 · 2021/10/31
#5185224
(112 10/32 - 110 8/3...
(共 96 字,隱藏中)
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107.當客戶買進六月份日經指數期貨2口,並同時賣出2口九月份日經指數期貨,則期貨商對客戶要求存入的保證金應為:(A)4 口日經指數期貨所需保證金 (B)2口日經指數期貨所需保證金 (C)小於2口日經指數期貨所需保證金 (D)選項A、B、C皆非。
#233964
108.就實務而言,A客戶有3口 六月日圓期貨的多頭部位;B客戶有3口六月日圓期貨的多頭部位,同時有3口九月日圓期貨的空頭部位,請問此兩位客戶所需保證金何者應繳較多?(A)A客戶 (B)B客戶 (C)不一定 (D)選項A、B、C皆是。
#233965
109.玉米期貨每口合約量為5,000英斗,原始保證金為US$500,維持保證金為US$300,若交易人於264美分買入玉米期貨,則他被追繳保證金的價位是:(A)259美分 (B)260美分 (C)263美分 (D)264美分。
#233966
110.小麥每口合約量為5,000英斗,原始保證金為US$600,維持保證金為US$400,若客戶於324 3/4分賣出小麥期貨,則他被追繳保證金的價位是:(A)329 (B)328 3/4 (C)320 3/4 (D)320 2/4。
#233967
111.假設MSCI臺指期貨每口所需原始保證金為US$3,500,維持保證金為US$2,800,若客戶在170.2價位買進,請問若行情下跌到那一價位,該客戶就會被追繳保證金?(/MSCI臺指期貨跳動0.1=US$10) (A)177.2 (B)177.3 (C)163.2 (D)163.1。
#233968
112.日經指數期貨每點之契約值為¥500,原始保證金為¥900,000,維持保證金為¥675,000,請問若在15,550買進日經指數期貨,則應補繳保證金的價位是在:(A)15,100 (B)15,095 (C)16,000 (D)16,005。
#233969
113.美國T-Bond每1/32 點之契約值為 US$31.25,原始保證金為US$3,000,維持保證金為US$2,200,若交易人存入保證金US$10,000,並在113 16/32賣出二口,請問若T-Bond漲至115 8/32,則該交易人應補繳多少保證金?(A)US$2,062.5 (B)US$4,125 (C)US$2,200 (D)不用補繳。
#233970
114.MSCI臺指期貨0.1點之契約值為US$10,原始保證金假設為US$3,500,維持保證金假設為US$2,600,若交易人存入US$10,000,並在168.5買入2口,請問當MSCI臺指期貨跌至138.5,則交易人應補繳多少保證金?(A)US$3,000 (B)US$6,000 (C)US$4,000 (D)US$1,200。
#233971
115.糖期貨原始保證金為$0.01/磅,維持保證金為$0.007/磅,交易人以$0.1425/磅賣出一口糖期貨,之後期貨價格上漲至$0.1445/磅,交易人必須補繳的保證金為:(A)不必補繳 (B)$224 (C)$784 (D)$336。
#233972
116.某結算會員賣出5口黃豆期貨,價位為$6.50/英斗,當天黃豆期貨結算價為$6.45/英斗,若黃豆期貨保證金為$1,200,該結算會員當天必須繳交的變動保證金(Variation margin)為:(A)0 (B)$1,250 (C)$6,000 (D)$7,250。
#233973
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