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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第四章期貨投機交易與價差交易 (101-200)#6016
> 試題詳解
109.在同一市場內同時買進7月交割的小麥期貨,賣出12月交割的小麥期貨,此種交易稱為:
(A)商品間價差交易
(B)市場間價差交易
(C)市場內價差交易
(D)選項A、B、C皆非。
答案:
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統計:
A(10), B(2), C(17), D(0), E(0) #243035
詳解 (共 1 筆)
陳柏昌
B1 · 2018/05/14
#2789858
市場內價差交易→不同交割月份之同一商品期...
(共 101 字,隱藏中)
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110.假設明年3月黃豆期貨的價格為 $6.2,而同年6月的黃豆期貨價格為 $6.72,如果儲存成本為每月 $0.12,則應:(A)買3月契約,賣6月契約 (B)買6月契約,賣3月契約 (C)買3月契約 (D)賣3月契約。
#243036
111.小寶於2月初以 1.0355元買入3月份咖啡期貨,並以 1.0605元賣出7月份咖啡期貨,當3月與7月期貨價格分別為 1.0675元及1.0785元時結平其部位,若不考慮手續費,則其損益為多少?(咖啡期貨契約值 37,500磅)(A)損失 525元 (B)獲利 525元 (C)損失 337.5元 (D)獲利 337.5元。
#243037
112.小玉進行 S&P 股價指數期貨價差交易,買入近月合約,價位為220,賣出遠月合約,價位為218。於近月合約價位為228.5,遠月合約價位為223.75時平倉,請問其盈虧為何?(期約規格為250)(A)損失 $1.375 (B)賺 $687.5 (C)損失 $687.5 (D)選項A、B、C皆非。
#243038
113.來發買入 S&P 500近月合約,同時賣出 S&P 500遠月合約,請問此人為:(A)避險者 (B)價差者 (C)套利者 (D)選項A、B、C皆非。
#243039
114.純純賣出3月DJIA指數期貨,價格為535.15,並買入6月DJIA指數期貨,價格為545.00。當價差(近月-遠月)變為 -20時予以平倉,則損益為何?(假設DJIA期約規格為250)(A)損失 $2,537.5 (B)獲利 $2,537.5 (C)獲利 $507.5 (D)選項A、B、C皆非。
#243040
115.7月初時,9月小麥期貨價格為 $3.75,12月小麥期貨價格為 $4.25,小志若認為目前合理價差應為 $0.6,則他會:(A)買進12月小麥期貨,賣出9月小麥期貨 (B)買進9月及12月小麥期貨 (C)賣出9 月及12月小麥期貨 (D)買進9月小麥期貨,賣出12月小麥期貨。
#243041
116.下列何者為同種商品在同一市場的價差?(A)CBOT的9月份小麥期貨與12月份小麥期貨價差 (B)CBOT的9月份小麥期貨和堪蕯市交易所的9月份小麥期貨價差 (C)CBOT的9月份小麥期貨與9月份玊米期貨之價差 (D)CBOT的5月份之黃豆期貨與5月份的黃豆油期貨之價差。
#243042
117.若交易者買進2口5月份的玉米期貨,並賣出1口7月份的玉米期貨以進行價差交易,則此價差交易稱為什麼價差交易?(A)比例價差(Ratio Spread) (B)泰德價差(Ted Spread) (C)加工產品間價差 (D)時間價差(Time Spread)。
#243043
118.則該進行怎樣的價差策略?(A)同時買7月份和5月份的棉花期貨 (B)買7月份的棉花期貨,賣5月份的棉花期貨 (C)同時賣7月份和5月份的棉花期貨 (D)賣7月份的棉花期貨,買5月份的棉花期貨。
#243044
119.同上題,此種價差策略稱為什麼?(A)泰德價差 (B)時間價差 (C)空頭價差 (D)多頭價差。
#243045
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