阿摩線上測驗
登入
首頁
>
期貨交易理論與實務
>
114年 - 114-1 期貨商業務員資格測驗試題:期貨交易理論與實務#127018
> 試題詳解
11. 美國 CBOT 公債期貨之交割選擇(Delivery Option)不包括哪一項?
(A)現金結算
(B)任選交割公債
(C)任選交割日
(D)選項(A)(B)(C)皆是
答案:
登入後查看
統計:
A(241), B(47), C(41), D(171), E(0) #3437484
詳解 (共 1 筆)
魚(邀請碼219102)
B1 · 2025/07/04
#6520888
美國CBOT(芝加哥期貨交易所)的公債期...
(共 375 字,隱藏中)
前往觀看
11
0
相關試題
2. 下列何者非標準化期貨契約的條件之一? (A)交易口數 (B)品質 (C)交易時間 (D)契約大小
#3599307
12. 疊式避險(Stack Hedge)最大的好處是: (A)交易成本較低 (B)避險效果較好 (C)避險期間與期貨交割日較能配合 (D)期貨的流動性較佳,價格較合理
#3437485
13. 對於觸及市價(MIT)委託「賣出45 MIT」,下列敘述何者正確? (A)若市價成交45或以下,MIT 委託成為市價委託 (B)若市價成交45 或以上,MIT 委託成為市價委託 (C)若市價成交45 或以下,MIT委託成為限價委託 (D)選項(A)(B)(C)皆非
#3437486
14. 以下何者不應列入選擇適當期貨契約構建避險策略的考量因素? (A)期貨契約標的物 (B)預期未來期貨價格的走勢 (C)期貨契約到期月份 (D)買進或賣空期貨契約數量
#3437487
15. 某企業在歐洲美元市場貸款,利率為 SOFR + 1.5%,當時之 SOFR 為 5%,在賣出 SOFR 期貨避險,且期貨之基差維持不變情況下,其貸款利率: (A) 變成固定利率 (B) 變成與 LIBOR 反向變動 (C) 仍為浮動,但起落較小 (D) 不一定
#3437488
16. 長期利率高於短期利率,則理論上公債現貨價格應比公債期貨價格: (A) 高 (B) 相等 (C) 低 (D) 不一定
#3437489
17. 9 月 5 日,現貨黃金 $1,643/盎司,期貨黃金 $1,645/盎司;到 9 月 30 日,現貨為 $1,640/盎司,期貨為 $1,658/盎司,則基差(現貨 - 期貨)的變動為: (A) 16 (B) 12 (C) -16 (D) -12
#3437490
18. 下列何種情況發生時,避險的人應增加期貨部位的數量? (A) 現貨市場風險變小時 (B) 期貨與現貨市場之間的相關程度變小時 (C) 期貨市場風險變小時 (D) 現貨部位減少時
#3437491
19. 小明預計於 3 個月後購進現貨,為了規避 3 個月後現貨價格上漲風險,執行多頭避險。3 個月期間,基差值由 -5 轉至 3,而且每單位基差價值 500 元。試問:相對於目前之現貨價,3 個月後的現貨成本為何?(基差 = 現貨價格 - 期貨價格) (A) 降低 4,000 元 (B) 增加 4,000 元 (C) 降低 2,000 元 (D) 增加 2,000 元
#3437492
20. 下列何者可利用公債期貨來避險? (A) 即將發行固定利率之公司債者 (B) 即將發行浮動利率之公司債者 (C) 即將發行股價連動之結構型債券者 (D) 即將發行金融資產證券化之債券者
#3437493
相關試卷
114年 - 114-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#136048
2025 年 · #136048
114年 - 114-2 期貨商業務員資格測驗試題:期貨交易理論與實務#131498
2025 年 · #131498
114年 - 114-1 期貨商業務員資格測驗試題:期貨交易理論與實務#127018
2025 年 · #127018
113年 - 113-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#125075
2024 年 · #125075
113年 - 113-2 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#121916
2024 年 · #121916
113年 - 113-1 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#119560
2024 年 · #119560
112年 - 112-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#117816
2023 年 · #117816
112年 - 112-2 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#116063
2023 年 · #116063
112年 - 112-1 期貨商業務員資格: 期貨交易理論與實務#113740
2023 年 · #113740
111年 - 111-3 期貨商業務員資格測驗試題:期貨交易理論與實務#112120
2022 年 · #112120