試題詳解

11. 針對台指買權之隱含波動度概念，下列敘述何者錯誤？
(A) 隱含波動度是運用台指買權之市場報價，反估之波動度
(B) 報價正確下，價平的台指買權之隱含波動度與深價內的台指買權隱含波動度幾乎相同
(C) 隱含波動度變動 1%下，相同到期日且相同履約價格的台指賣權與台指買權的價格變動幾 乎相同
(D) 隱含波動度越高，台指買權報價越高