116.某一交易人買入三月履約價格950之S&P 500期貨買權，同時賣出三月履約價格970之 S&P 500期貨買權，此為：
(A)看多買權價差交易 (Bull Call Spread)
(B)看空買權價差交易 (Bear Call Spread)
(C)對角價差交易 (Diagonal Spread)
(D)賣出跨式部位 (Short Straddle)。

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統計： A(12), B(2), C(2), D(1), E(0) #243261

詳解 (共 1 筆)

#5753125
買權多頭價差：買進較低履約價的買權，同時賣出同時到期但履約價較高的買權。
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