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113年 - 113-2 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#121916
> 試題詳解
12.一位多頭避險者,在沖銷日時會:
(A)買進期貨
(B)賣出期貨
(C)買期貨,同時賣現貨
(D)賣期貨,同時買現貨
答案:
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統計:
A(16), B(66), C(171), D(450), E(0) #3292765
詳解 (共 2 筆)
在枕頭山上的小蓮
B1 · 2024/08/10
#6188794
多頭避險者 一開始持有期貨 所以...
(共 93 字,隱藏中)
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16
0
魚(邀請碼219102)
B2 · 2025/07/06
#6523126
## 多頭避險(Hedge)的基本邏輯 ...
(共 178 字,隱藏中)
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10
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相關試題
13.以下何者不應列入選擇適當期貨契約構建避險策略的考量因素? (A)期貨契約標的物 (B)預期未來期貨價格的走勢 (C)期貨契約到期月份 (D)買進或賣空期貨契約數量
#3292766
14.生產沙拉油的廠商通常會如何避險? (A)買黃豆期貨,賣黃豆油期貨 (B)買黃豆粉期貨,賣黃豆油期貨 (C)買黃豆油期貨,賣黃豆期貨 (D)買黃豆油期貨,賣黃豆粉期貨
#3292767
15.在美國,避險者可以: (A)不受部位限制 (B)不須向 CFTC 申報所持部位 (C)不須繳交保證金 (D)不須在風險揭曉時平倉
#3292768
16.構建避險策略過程中,選擇不同到期月份的期貨契約的判斷原則通常為: (A)期貨契約到期月份與避險期間愈接近愈適當 (B)期貨契約到期月份與避險期間差距愈遠愈適當 (C)無特定關係 (D)隨交易人之喜好
#3292769
17.下列有關基差的描述,何者不正確? (A)基差的變動會影響避險的效果 (B)基差於期貨交割日時必定歸零 (C)基差大小與期貨交易手續費無關 (D)基差若為正,必定會產生套利機會
#3292770
18.基差交易是利用期貨、現貨一買一賣反向操作以達到避險目的,如果現貨與期貨價格變動的相關係數(相關性)越大: (A)愈可能達到避險效果 (B)愈不可能達到避險效果 (C)無法判斷 (D)選項ABC皆是
#3292771
19.有關基差的說明,何者正確? (A)由-5 變為-2 為轉弱 (B)其定義為不同到期月份期貨之間的差 (C)基差由 8 變為-2,有利空頭避險 (D)基差為負,且絕對值變大時,對空頭避險不利
#3292772
20.期貨的避險交易要能達到完全避險效果,必須建立避險部位時與平倉出場時的基差: (A)變大 (B)變小 (C)不變 (D)與基差無關
#3292773
21.台指期貨在 16,000 點時,持有一 Beta 為 1.2 價值 32,000 萬元的股票投資組合,要如何運用期貨進行避險?(台指期每點 200 元) (A)賣出 120 口台指期貨 (B)賣出 240 口台指期貨 (C)賣出 480 口台指期貨 (D)以上皆非
#3292774
22.當投資人預期標的物價格會上漲時,為何不採單獨買進期貨部位,而要採取一買一賣之價差策略,其原因為: (A)降低投機風險 (B)增加投資報酬率 (C)保證金較高 (D)選項ABC皆是
#3292775
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