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113年 - 113-2 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#121916
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15.在美國,避險者可以:
(A)不受部位限制
(B)不須向 CFTC 申報所持部位
(C)不須繳交保證金
(D)不須在風險揭曉時平倉
答案:
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統計:
A(528), B(90), C(39), D(41), E(0) #3292768
詳解 (共 1 筆)
魚(邀請碼219102)
B1 · 2025/07/06
#6523193
在美國期貨交易中,**避險者(Hedge...
(共 390 字,隱藏中)
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#1784441
16.構建避險策略過程中,選擇不同到期月份的期貨契約的判斷原則通常為: (A)期貨契約到期月份與避險期間愈接近愈適當 (B)期貨契約到期月份與避險期間差距愈遠愈適當 (C)無特定關係 (D)隨交易人之喜好
#3292769
17.下列有關基差的描述,何者不正確? (A)基差的變動會影響避險的效果 (B)基差於期貨交割日時必定歸零 (C)基差大小與期貨交易手續費無關 (D)基差若為正,必定會產生套利機會
#3292770
18.基差交易是利用期貨、現貨一買一賣反向操作以達到避險目的,如果現貨與期貨價格變動的相關係數(相關性)越大: (A)愈可能達到避險效果 (B)愈不可能達到避險效果 (C)無法判斷 (D)選項ABC皆是
#3292771
19.有關基差的說明,何者正確? (A)由-5 變為-2 為轉弱 (B)其定義為不同到期月份期貨之間的差 (C)基差由 8 變為-2,有利空頭避險 (D)基差為負,且絕對值變大時,對空頭避險不利
#3292772
20.期貨的避險交易要能達到完全避險效果,必須建立避險部位時與平倉出場時的基差: (A)變大 (B)變小 (C)不變 (D)與基差無關
#3292773
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