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107年 - 107-1 期貨商業務員-期貨交易理論與實務#68806
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42.在美國,避險者可以:
(A)不受部位限制
(B)不須向CFTC申報所持部位
(C)不須繳交保證金
(D)不須在風險揭曉時平倉
答案:
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統計:
A(643), B(47), C(13), D(21), E(0) #1784441
私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/23
私人筆記#4779119
未解鎖
申報義務1.FCM對主管機關CFTC負有...
(共 501 字,隱藏中)
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43.某企業在歐洲美元市場貸款,利率為LIBOR+1.5%,當時之LIBOR為5%,在賣出歐洲美元期貨避險,且期貨之基差維持不變情況下,其貸款利率: (A)變成固定利率 (B)變成與LIBOR反向變動 (C)仍為浮動,但起落較小 (D)不一定
#1784442
44.預期殖利率曲線斜率改變所作之交易策略稱為: (A)Ted Spread (B)Notes-over-Bonds(NOB) (C)Time Spread (D)Calendar Spread
#1784443
45.假設明年3月份黃豆期貨的價格為$6.2,而同年7月份的黃豆期貨價格為$6.7,如果儲存成本為每月$0.12,則應: (A)買3月份契約,賣7月份契約 (B)買7月份契約,賣3月份契約 (C)買3月份契約 (D)賣3月份契約
#1784444
46.在基差(現貨價格-期貨價格)為+3時買入期貨並賣出現貨,在基差為-2時結清所有部位,此交易的總損益為: (A)獲利5 (B)損失5 (C)獲利1 (D)損失1
#1784445
47.對不同履約價格,其他條件相同的黃金期貨買權,何者有較大的時間價值? (A)價內 (B)價平 (C)價外 (D)深價內
#1784446
48.下列何者會使期貨賣權的權利金增加? (A)到期日增長 (B)期貨價格上漲 (C)期貨價格波動性減少 (D)利率上升
#1784447
49.臺灣期貨交易所之美國道瓊期貨契約的每日漲跌幅為: (A)前一一般交易時段每日結算價上下7% (B)前一一般交易時段每日結算價上下13% (C)前一一般交易時段每日結算價上下20% (D)前一一般交易時段每日結算價上下7%、13%、20%三階段漲跌幅度限制
#1784448
50.一日本廠商將從德國進口一批生產設備,若其擔心日本通貨膨脹率將會上升,應如何避險? (A)買進歐元期貨 (B)賣出日圓期貨 (C)買進歐元/日圓(標的物為歐元)買權 (D)選項A、B、C皆可
#1784449
1. Let’s make a__________ ; you cook dinner and I do the dishes. (A) call (B) deal (C) guess (D) scene
#1784450
2. Since you are well prepared, you have no __________to worry about the test. (A) luck (B) nature (C) reason (D) taste
#1784451
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