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期貨交易理論與實務
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106年 - 106-1 期貨商業務員-期貨交易理論與實務#62528
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39.在美國,避險者可以:
(A)不受部位限制
(B)不須向 CFTC 申報所持部位
(C)不須繳交保證金
(D)不須在風險揭曉時平倉
答案:
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統計:
A(508), B(15), C(11), D(21), E(0) #1609764
私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/27
私人筆記#4787366
未解鎖
申報義務1.FCM對主管機關CFTC負有...
(共 501 字,隱藏中)
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40.股價指數期貨無法規避: (A)市場風險 (B)系統風險 (C)指數型投資組合之風險 (D)股利變動之風險
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41.如果進貨日是在期貨交割日之前一天,則基於何種理由,避險交易會採用下一個交割月份之期貨來 避險? (A)買賣價差大 (B)交易量小 (C)價格波動大 (D)流動性差
#1609766
42.於單純避險策略(現貨部位與期貨部位等值)中,隱藏一主要假設條件為: (A)期貨價格與現貨價格同向變動 (B)期貨價格與現貨價格同向而且同幅變動 (C)期貨價格與現貨價格同向但不需同幅變動 (D)期貨價格與現貨價格反向變動
#1609767
43.買入長期公債期約(T-Bond Futures)10 口,價格 75-08,之後以 76-24 平倉,問其獲利為何? (A)7,500 (B)15,000 (C)5,000 (D)10,000
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44.小恩於 1 月 10 日時,買入 3 月份小麥期貨 10,000 英斗,每英斗$3.5,同時以每英斗$3.92 賣出等 量的 7 月份小麥期貨,請問此期貨交易人於 1 月 10 日的一買一賣之交易,其損益是多少? (A)-0.42 (B)-0.36 (C)0.4 (D)無法確定
#1609769
45.選擇權之放空跨式部位可用於: (A)看空標的物價格 (B)看多標的物價格 (C)標的物價格持平 (D)選項A、B、C皆非
#1609770
46.價外(Out-of-the-Money)期貨賣權(Put)越深價外,其時間價值(Time Value): (A)上升 (B)下降 (C)不一定 (D)不受影響
#1609771
47.執行期貨選擇權之獲利為: (A)選擇權履約價格與選擇權結算價格之差 (B)期貨平倉價格與選擇權履約價格之差 (C)期貨平倉價格與選擇權結算價格之差 (D)選項A、B、C皆非
#1609772
48.期貨賣權(Put)的 Delta 為-0.3,表示在其他情況不變下,期貨價格若下跌 1 元,賣權價格會: (A)上漲 0.7 元 (B)下跌 0.7 元 (C)上漲 0.3 元 (D)下跌 0.3 元
#1609773
49.假設目前臺股期貨價格為 5,400,請問下列委託單何者還有效? (A)賣出觸及市價委託 5,385 (B)買進限價委託 5,385 (C)賣出停損委託 5,430 (D)賣出限價委託 5,395
#1609774
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