12. 假設某日市場股票期貨契約成交 150 口，其中多單買進 80 口，空單回補 30 口，新倉賣出 50 口，多單賣出 60 口，則未平倉合約餘額之變化為：
(A)減少 30 口
(B)增加 40 口
(C)增加 50 口
(D)增加 80 口

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統計： A(2), B(3), C(0), D(0), E(0) #3405771

詳解 (共 2 筆)

#6779084
1. 題目解析 在這道題目中，我們需要...
(共 852 字，隱藏中）
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#7143662

這題我剛剛那次算錯，正解是：(B) 增加 40 口。

照考試的「標準作法」是這樣算未平倉變化（用「新倉數 − 平倉數」的概念）：

  • 視為開新部位的：

    • 多單買進：80 口

    • 新倉賣出：50 口
      → 開新部位合計：80 + 50 = 130 口

  • 視為平舊部位的：

    • 空單回補：30 口

    • 多單賣出：60 口
      → 平舊部位合計：30 + 60 = 90 口

所以未平倉合約餘額變化：

[
\Delta OI = \text{新倉} - \text{平倉} = 130 - 90 = 40 \text{口}
]

? 因此答案是 (B) 增加 40 口。

（真正在實務上要嚴格配對買方/賣方的開平倉才完全合理，但這種考題就是用「新倉總數 − 平倉總數」的簡化版算法。）

 

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