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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第四章期貨投機交易與價差交易 (101-200)#6016
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124.在正向市場之下,若7月的棉花期貨和12月的棉花期貨的價格差距,通常在6月的時候達到最高,若在4、5月時進行下列何種價差,則在6月時價差擴大時便可獲利?
(A)賣出12月期貨契約,買進7月期貨契約
(B)買進12月期貨契約,賣出7月期貨契約
(C)同時買進12月和7月期貨契約
(D)同時賣出12月和7月期貨契約。
答案:
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統計:
A(17), B(17), C(1), D(0), E(0) #243050
詳解 (共 1 筆)
Justin 賴:jusu
B1 · 2021/07/31
#4962464
題目指出希望透過 價差擴大 而獲利。逆向...
(共 66 字,隱藏中)
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相關試題
81. 在正向市場之下,若 7 月的棉花期貨和 12 月的棉花期貨的價格差距,通常在 6 月的時候達到最高,則可 在 4、5 月時進行下列何種價差,則在 6 月時價差擴大時便可獲利? (A)賣出 12 月期貨契約,買進 7 月期貨契約 (B)買進 12 月期貨契約,賣出 7 月期貨契約 (C)同時買進 12 月和 7 月期貨契約 (D)同時賣出 12 月和 7 月期貨契約
#2549825
125.同市場價差交易是否能獲利,取決於兩個不同交割月份期貨的什麼因素?(A)商品價格 (B)商品特性 (C)到期時間 (D)持有成本。
#243051
126.應該如何交易才能獲利?(A)買進3月玉米期貨,賣出5月玉米期貨 (B)賣出3月玉米期貨,買進5月玉米期貨 (C)同時買進3月和5月的玉米期貨 (D)同時賣出3月和5月的玉米期貨。
#243052
127.同上題,此價差交易是何種類?(A)市場間的價差交易 (B)市場內的價差交易 (C)商品間的價差交易 (D)加工商品間的價差交易。
#243053
128.同上題,若此交易人在價差為12美分/每英斗作此價差交易,而在價差為7美分/每英斗把的部位做結清,則此交易人的損益為多少?(A)獲利5美分/每英斗 (B)獲利19美分/每英斗 (C)損失 5美分/每英斗 (D)損失19美分/每英斗。
#243054
129.買6月黃豆期貨合約,賣9月黃豆期貨合約之交易屬於:(A)跨月份價差交易 (B)跨年份價差交易 (C)跨商品價差交易 (D)跨市場價差交易。
#243055
130.假設6月份期貨價格對於市場行情的變化較3月份期貨敏感,若老王預期未來行情將會轉差,請問他應如何操作價差策略?(A)賣出6月份期貨 (B)買進3月份期貨 (C)買進3月份期貨、賣出6月份期貨 (D)買進6月份期貨、賣出3月份期貨。
#243056
131.假設6月長期公債期貨價格為95-03,9月長期公債期貨價格為95-25,若小明認為其未來的價差將會縮小,其應:(A)買6月份、賣9月份 (B)賣6月份、買9月份 (C)同時買6、9月份 (D)同時賣6、9月份。
#243057
132.某交易人以1.6496價位買進6月份英鎊,同時以1.6478價位賣出9月份英鎊,後來他以1.6498價格平倉6月份英鎊,以1.6478平倉9月份英鎊,所有合約均在同一年度,請問其盈虧為何?(A)每英鎊賺 $0.0002 (B)每英鎊損失 $0.0002 (C)每英鎊賺 $0.0020 (D)每英鎊損失 $0.0020。
#243058
133.買近月、賣遠月的期貨交易策略是希望:(A)近月價格漲幅小於遠月 (B)近月價格漲幅大於遠月 (C)近月價格跌,遠月價格漲 (D)選項A、B、C皆非。
#243059
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