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試題詳解

試卷：104年 - 第3次-期貨商業務員-期貨交易理論與實務#26192 | 科目：期貨交易理論與實務

試卷資訊

試卷名稱：104年 - 第3次-期貨商業務員-期貨交易理論與實務#26192

年份：104年

科目：期貨交易理論與實務

13.依據β值而估計之最小風險避險策略，需賣空20 口期貨契約。如果避險者僅賣空10 口期貨契約，則 剩餘的風險為何？
(A)1/2系統風險，但非系統風險增加
(B)1 /2系統風險，但非系統風險不變
(C)1/2系統風險，但非系統風險降低
(D)零系統風險，但非系統風險不變
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詳解 (共 1 筆)

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