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試題詳解

試卷：106年 - 106-2 期貨商業務員- 期貨交易理論與實務#62527 | 科目：期貨交易理論與實務

試卷資訊

試卷名稱：106年 - 106-2 期貨商業務員- 期貨交易理論與實務#62527

年份：106年

科目：期貨交易理論與實務

13.依據 β 值估計之最小風險避險策略需賣空 10 口期貨契約。如果避險者反而買進 30 口期貨契 約，則調整後之系統風險為：
(A)β＋1/3β
(B)β－1/3β
(C)β＋3β
(D)β－3β
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詳解 (共 3 筆)

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