13.若某買權的 Delta 為 0.7，Gamma 為 0.06，當標的股價上漲 2 元時，新的 Delta 約為： (A)0.76 (B)0.82 (C)0.88 (D)0.94

13.若某買權的 Delta 為 0.7，Gamma 為 0.06，當標的股價上漲 2 元時，新的 Delta 約為：
(A)0.76
(B)0.82
(C)0.88
(D)0.94

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B1 · 2026/10/01

#7524923

考試重點 Delta（Δ）：衡量標的股...

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18.臺灣期貨交易所於 2025 年陸續推出「週五到期臺指選擇權」及「個股週選擇權」。關於此類短天期選擇權對臺灣衍生性商品市場的影響，下列敘述何者最為正確？ (A)週五到期契約可對應週四晚間發布的重要經濟數據與企業財報，滿足交易人即時避險與事件交易需求；但存續期間短、權利金較低，可能導致投資人過度槓桿，且新商品的市場流動性需要時間累積 (B)短天期選擇權的權利金較高，可大幅提升期貨商的經紀業務收入；且由於到期時間短，Theta 衰減緩慢，適合長期持有策略 (C)個股週選擇權首波納入台積電、鴻海、聯發科、長榮及緯創 5 檔指標股，其主要目的在於取代現有的個股期貨，提供投資人更直接的股票避險工具 (D)短天期選擇權的 Gamma 風險較低，主要風險來自 Vega 的劇烈變動；由於到期時間極短，隱含波動率對價格的影響遠大於標的價格變動的影響

13.若某買權的 Delta 為 0.7，Gamma 為 0.06，當標的股價上漲 2 元時，新的 Delta 約為：
(A)0.76
(B)0.82
(C)0.88
(D)0.94

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13.若某買權的 Delta 為 0.7，Gamma 為 0.06，當標的股價上漲 2 元時，新的 Delta 約為：(A)0.76(B)0.82(C)0.88(D)0.94

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(A)0.76
(B)0.82
(C)0.88
(D)0.94