試題詳解

13. 假設投資組合中有 A、B 兩資產。假設兩資產的價格各為 20 元及 30 元。而此投資組合對兩資 產的 delta 值依次為 1,000 及 2,000。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%，而兩資產的相關 係數為 0.4。請問此投資組合 10 天 99%的風險值為何？N(-2.33)=0.01；N(-1.645)=0.05
(A) 1,966
(B) 2,489
(C) 6,217
(D) 9,851