22. 假設投資組合中有甲、乙兩資產。假設兩資產的價格各為 120 元及 30 元，而此投資組合對兩資產的 delta 值依次為 1,000 及 20,000。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%，而兩資產的相關係數為 0.3。試問：此投資組合 5 天 95%的風險值為何？ N(-1.65) = 0.05, N(-1.96) = 0.025, N(-2.33) = 0.01 (A)31,114 (B)26,192 (C)17,099 (D)11,714