試題詳解

34. 假設投資組合中有 A、B 兩資產。假設兩資產的價格各為 100 元及 40 元。而此投資組合對兩資產的 delta 值依次為 1,000 及 20,000。假設兩資產每日波動度各為 1%及 2%，而兩資產的相關係數為 0.4。 試問：此投資組合 3 天 99%的風險值為何？ N(−1.65) = 0.05 ,  N(−1.96) = 0.025 , 01 N(−2.33) = 0. 01
(A)37,041
(B)52,306
(C)66,304
(D)71,263