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106年 - 106-3 期貨商業務員 - 期貨交易理論與實務#65829
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13. 空頭避險者在避險平倉時之現貨與期貨交易分別是:
(A)買現貨賣期貨
(B)賣現貨買期貨
(C)同時買進現貨與期貨
(D)同時賣出現貨與期貨
答案:
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統計:
A(139), B(396), C(17), D(27), E(0) #1705132
詳解 (共 2 筆)
scu01131024
B1 · 2018/04/16
#2726959
空頭避險是指 未來要出售手中的現貨,怕價...
(共 57 字,隱藏中)
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10
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Cai Jen毛
B2 · 2020/01/09
#3736635
空頭=賣期貨(怕未來跌)多頭=買期貨(怕...
(共 26 字,隱藏中)
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相關試題
14. 在正向市場中進行多頭避險(買進期貨避險),當期貨價格上漲使基差絕對值變大時,將會造成: (A)期貨部位的獲利小於現貨部位的損失 (B)期貨部位的獲利大於現貨部位的獲利 (C)期貨部位的損失小於現貨部位的損失 (D)期貨部位的獲利大於現貨部位的損失
#1705133
15. 臺灣紡織廠向美國進口棉花 250,000 磅,當時價格為 72 美分/磅,為防止價格上漲,所以買了 5 口棉花期貨避險,價格 78.5 美分/磅。後來交貨價格為 70 美分/磅,期貨平倉於 75.2 美分/磅, 則實際的成本為每磅: (A)73.3 美分 (B)75.3 美分 (C)71.9 美分 (D)74.6 美分
#1705134
16. 若殖利率曲線斜率為正,當預期斜率變大時應: (A)買進長期公債期貨,賣出中期公債期貨 (B)買進中期公債期貨,賣出長期公債期貨 (C)同時買進長期公債期貨與中期公債期貨 (D)同時賣出長期公債期貨與中期公債期貨
#1705135
17. 假設 3 月份中期公債期貨價格為 99-08,6 月份中期公債期貨價格為 98-75,若小恩認為其未來的 價差將會拉大,應: (A)買 3 月份、賣 6 月份 (B)賣 3 月份、買 6 月份 (C)同時買 3、6 月份 (D)同時賣 3、6 月份
#1705136
18. 某位期貨交易者進行指數合約的空頭價差交易,近月份的指數為 97.50,遠月份的指數為 93.10; 該交易人於近月指數為 94.50,遠月份指數為 95.62 時平倉,請問其盈虧為何? (A)每單位獲利 2.76 (B)每單位損失 2.76 (C)每單位獲利 5.52 (D)每單位損失 5.52
#1705137
19. 如果 6 月份黃金期貨市價為 1,590,履約價格為 1,595 之期貨賣權市價為 7,則內含價值為: (A)7 (B)5 (C)0 (D)2
#1705138
20. 當預期標的物價格將會劇烈波動時,選擇權交易應採取: (A)蝶狀價差策略 (B)買進跨式部位 (C)水平價差策略 (D)選項ABC皆是
#1705139
21. 下列何種交易策略為大幅看空原油期貨? (A)買原油期貨賣權,賣原油期貨 (B)賣原油期貨賣權,賣原油期貨 (C)買原油期貨賣權,買原油期貨 (D)選項ABC皆非
#1705140
22. 6 月歐洲美元期貨市價為 95.70,履約價格為 95.75 之期貨買權之權利金為 0.1,則時間價值為: (A)0.05 (B)0.1 (C)0.15 (D)0
#1705141
23. 若交易人對黃金看多,則:甲.賣黃金期貨賣權;乙.買黃金期貨賣權;丙.賣黃金期貨買權;丁. 買黃金期貨買權 (A)僅甲、乙 (B)僅乙、丁 (C)僅甲、丁 (D)選項ABC皆非
#1705142
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