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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第三章期貨避險交易(100-199)#5899
> 試題詳解
131.美國某一對日本出口之廠商,預計四個月可收到一筆日圓貨款,他應如何避險?
(A)買進日圓期貨賣權
(B)賣出日圓期貨賣權
(C)買進日圓期貨
(D)賣出歐洲日元期貨。
答案:
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統計:
A(10), B(5), C(5), D(1), E(0) #238814
詳解 (共 1 筆)
Cai Jen毛
B1 · 2020/01/09
#3736406
未來會收到日幣,所以擔心日幣下跌 所以...
(共 46 字,隱藏中)
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美國某一對日本出口之廠商,預計四個月可收到一筆日幣貨款,他應如何避險? (A)買進日幣期貨賣權 (B)賣出日幣期貨賣權 (C)買進日幣期貨 (D)賣出歐洲日元期貨
#166853
29、 ( ) 美國某一對日本出口之廠商,預計四個月可收到一筆日幣貨款,他應如何避險? (A) 買進日幣期貨賣權 (B) 賣出日幣期貨賣權 (C) 買進日幣期貨 (D) 賣出歐洲日元期貨
#1265934
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#1762949
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#3172215
132.輕油裂解廠通常會如何避險?(A)買原油期貨,賣無鉛汽油期貨 (B)買無鉛汽油期貨,賣有鉛汽油期貨 (C)買有鉛汽油期貨,賣無鉛汽油期貨 (D)買有鉛汽油期貨,賣原油期貨。
#238815
133.出產沙拉油的廠商通常會如何避險?(A)買黃豆期貨,賣黃豆油期貨 (B)買黃豆粉期貨,賣黃豆油期貨 (C)買黃豆油期貨,賣黃豆期貨 (D)買黃豆油期貨,賣黃豆粉期貨。
#238816
134.空頭避險策略中,下列何種基差值的變化對於避險策略有負面貢獻?(A)基差值為正,而且絕對值變大 (B)基差值為負,而且絕對值變小 (C)基差值為正,而且絕對值變小 (D)無法判斷。
#238817
135.於2011年4月20日,6月到期之黃金期貨價格為 $1,390/盎司,黃金現貨價格為 $1,388/盎司。假設某交易人擁有100盎司的黃金,為了防止黃金價格下跌,採取賣出等量黃金期貨。如果交易人於6月到期前即了結期貨部位,當時基差值轉至 -5,則避險投資組合損益為:(A) -300 (B)300 (C) -200 (D)200。
#238818
希望以TX避險,他應該如何操作?(所需口數請四捨五入)(A)買進118口 (B)賣出118口 (C)買進182口 (D)賣出182口。
#238819
一個月後,現貨指數為 8,000點,期貨為 8,080點,請問期貨部位之損益為何?(A)損失 9,912,000元 (B)獲利 9,912,000元 (C)獲利 1,888,000元 (D)獲利 7,552,000元。
#238820
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