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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第四章期貨投機交易與價差交易 (101-200)#6016
> 試題詳解
142.同上題,則此交易策略可獲得的潛在利益大約為多少?
(A)340美元
(B)240美元
(C)200美元
(D)140美元。
答案:
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統計:
A(35), B(2), C(11), D(44), E(0) #243068
詳解 (共 1 筆)
Justin 賴:jusu
B1 · 2021/07/31
#4962813
7月與 12月 價差 = 340美元歷史...
(共 65 字,隱藏中)
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相關試題
143.一般而言,同一種商品期貨,到期日較短的契約對一般重大訊息的反應較到期日較長的契約較快,故對交易人而言,若其預期將有一重大的利空消息出現,則其將作怎樣的價差策略?(A)賣出到期日短的期貨,買進到期日較長的期貨 (B)買進到期日短的期貨,賣出到期日較長的期貨 (C)同時賣出到期日短和到期日較長的期貨 (D)同時買進到期日短和到期日較長的期貨。
#243069
144.則市場上的交易人將做怎樣的價差策略?(A)買進5月的原油期貨,賣出3月的原油期貨 (B)賣出5月的原油期貨,買進3月的原油期貨 (C)同時賣出5月和3月的原油期貨 (D)同時買進5月和3月的原油期貨。
#243070
145.同上題,假設在3月和5月的原油期貨價格分別為78美分/每桶、82美分/每桶的時候,交易人將上述的策略做結清,則其損益為多少?(假設每交易單位為 1,000桶,且此交易人只個別交易1單位的期貨)(A)損失 2,000美分 (B)獲利 2,000美分 (C)損失 1,000美分 (D)獲利 1,000美分。
#243071
146.同上題,假設在3月和5月的原油期貨價格分別為78美分/每桶、90美分/每桶的時候,交易人將上述的策略做結清,則其損益為多少?(假設每交易單位為 1,000桶,且此交易人只個別交易1單位的期貨)(A)損失 7,000美分 (B)獲利 7,000美分 (C)損失 4,000美分 (D)獲利 4,000美分。
#243072
147.CBOT 的7月小麥期貨價格為 $5.05,KCBT的7月小麥期貨為 $5.25,理性的交易人會:(A)買進CBOT的7月小麥期貨,賣出KCBT的7月小麥期貨 (B)賣出CBOT的7月小麥期貨,買進KCBT的7月小麥期貨 (C)同時買進CBOT的7月小麥期貨及KCBT的7月小麥期貨 (D)同時賣出CBOT的7月小麥期貨及KCBT的7月小麥期貨。
#243073
148.下列何者為同種商品在不同市場的價差?(A)芝加哥交易所的9月份小麥期貨和堪蕯市期貨交易所的9月份小麥期貨價差 (B)芝加哥交易所的9月份小麥期貨與12月份小麥期貨價差 (C)9月份小麥期貨與9月份玉米期貨之價差 (D)5月份之黃豆期貨與5月份的黃豆油期貨之價差。
#243074
149.為何各交易所小麥期貨的價差不穩定?(A)各交易所小麥無替代性 (B)各交易所小麥無互補性 (C)各種小麥供給量不同 (D)各效易所小麥可互相替代。
#243075
150.下列對國際間的市場間價差交易的敘述,何者有錯?(A)如咖啡、可可等在紐約及倫敦均有交易,故可進行此種價差交易策略 (B)只適用於商品期貨,因金融期貨沒有在不同國家交易的情況 (C)交易人須在交易前,先研究同一商品期貨在兩國市場間之價差關係 (D)是一種較複雜的投資策略。
#243076
151.買SGX-DT之日經指數期貨合約,同時賣大阪證券交易所之日經指數期貨同月份合約之交易屬於:(A)跨市場價差交易 (B)跨商品價差交易 (C)跨月份價差交易 (D)選項A、B、C皆非。
#243077
152.下列何者會造成在不同交易所交易之同一種期貨商品價格的差異?(A)地理位置 (B)交割品質的規定 (C)運輸成本 (D)選項A、B、C皆是。
#243078
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