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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (101-200)#6019
> 試題詳解
144.價內選擇權的意義為何?
(A)履約價值>0
(B)履約價值<0
(C)(履約價值-權利金)>0
(D)(履約價值-權利金)<0。
答案:
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統計:
A(55), B(8), C(30), D(6), E(0) #243289
詳解 (共 1 筆)
Cai Jen毛
B1 · 2020/01/08
#3735278
看清楚是履約的價值=>內涵價值 ...
(共 32 字,隱藏中)
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146.價平 (at-the-money) 原油期貨買權指原油期貨價格:(A)等於履約價格 (B)大於履約價格 (C)小於履約價格 (D)大於或小於履約價格。
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147.六月白銀期貨市價為 600,下列何種白銀期貨賣權有較高之時間價值?(A)履約價格為 580 (B)履約價格為 590 (C)履約價格為 600 (D)履約價格為 610。
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148.期貨買權 (Call) Delta 值通常介於:(A)-1 與1之間 (B)-1與0之間 (C)-0.5與0.5之間 (D)0與1之間。
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149.期貨賣權 (Put) 的Delta 值通常介於:(A)-1 與1之間 (B)-1與0之間 (C)-0.5與0.5之間 (D)0與1之間。
#243294
150.期貨買權的 Delta 為 0.6,表示在其他情況不變下,期貨價格若上漲1元,買權價格會:(A)上漲 0.4元 (B)下跌 0.4元 (C)上漲 0.6元 (D)下跌 0.6元。
#243295
151.期貨賣權 (Put) 的 Delta 為 -0.6,表示在其他情況不變下,期貨價格若上漲1元,買權 (Call) 價格會:(A)上漲 0.4元 (B)下跌 0.4元 (C)上漲 0.6元 (D)下跌 0.6元。
#243296
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