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試題詳解

試卷：113年 - 113-1 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#119562 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：113年 - 113-1 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#119562

年份：113年

科目：衍生性商品之風險管理

15. 以下哪一項是對一年內 0.05 的 500 萬美元 VaR（風險值）的較佳解釋？
(A)公司一年內損失至少 500 萬美元的概率是 0.05
(B)公司一年內損失 500 萬美元的概率至少是 0.05
(C)公司一年內損失 500 萬美元的概率是 0.05
(D)公司一年內損失 500 萬美元的概率小於 0.05
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詳解 (共 2 筆)

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