試題詳解

15. 圖 2 是不同存續期間（其餘參數相同）的假設下，標的資產價格與買權 Delta 的關係圖，曲線 A 的存續期間是 TA；曲線 B 的存續期間是 TB；曲線 C 的存續期間是 TC，試問下列何者正確？
(A)TA ＜ TB ＜ TC
(B)TA ＜ TC ＜ TB
(C)TC ＜ TB ＜ TA
(D)選項A、B、C皆非