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衍生性商品之風險管理
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109年 - 109-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#91570
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20. 關於表 1 所述 TRF 契約,試問下列敘述何者有誤?
(A)投資人交易 TRF,基本上是買入美元的買權與賣出美元的賣權
(B)設立保護價格,可以降低投資人損失
(C)TRF 獲利出場次數越高,投資人可獲得的利潤越高,風險越低
(D)TRF 契約期間越長,風險越高
答案:
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統計:
A(0), B(1), C(13), D(4), E(0) #2474843
詳解 (共 2 筆)
Master
B1 · 2021/03/11
#4588498
4次獲利則提前出場
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Annie
B2 · 2025/09/11
#6702282
選項 A TRF 本質上是結合了遠...
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相關試題
1. 期貨交易所於 109年4月16日公告調整該公司臺指選擇權(TXO)交易人之部位限制數為自然人 _____個契約,法人____個契約。 (A)10,000;55,000 (B)20,000;65,000 (C)30,000;75,000 (D)40,000;85,000
#2474824
2. 依據期貨交易所於 109 年 4 月 20 日的公告,關於臺指期貨與小型臺指期貨的原始保證金,下列何者 正確?(A)(140,000;35,000) (B)(148,000;37,000) (C)(176,000;39,000) (D)(169,000;41,000)
#2474825
3. 依據期貨交易所於 109 年 4 月 20 日的公告,關於電子期貨與金融期貨的維持保證金,下列何者 正確? (A)(76,000;39,000) (B)(81,000;44,000)(C)(86,000;49,000) (D)(91,000;54,000)
#2474826
4. 臺指期貨、金融期貨、電子期貨與櫃買期貨,當以上契約的點數變動 1 點,契約價值變動金額 以下何者正確? (A)(200、1,000、4,000、4,000) (B)(50、1,000、4,000、1,000) (C)(200、4,000、1,000、2,000) (D)(200、1,000、4,000、500)
#2474827
5. 關於期貨市場動態價格穩定措施之運作方式,期交所對每一「新進委託」(不含期貨跨月價差衍 生委託)將試算其可能成交價格,以下何者為非? (A)新進買進委託之可能成交價>即時價格區間上限→退單 (B)新進賣出委託之可能成交價<即時價格區間下限→退單 (C)若新進委託已通過檢核,進入委託簿,仍將持續檢核是否退單 (D)臺指選擇權組合式委託以其各組成契約可能成交價是否逾越退單標準進行檢核,若任一組成 契約超過退單標準,則該組合式委託予以退單
#2474828
6. 期貨市場動態價格穩定措施之即時價格區間上、下限分別為: 即時價格區間上限=基準價+退單點數; 即時價格區間下限=基準價-退單點數; 關於股價指數期貨商品退單點數之計算,下列何者為非? (A)臺股期貨、小型臺指期貨的最近月、次近月契約:採最近標的指數收盤價×退單百分比 2% (B)臺股期貨、小型臺指期貨的一週到期、第 3 近月、第 1 季月、第 2 季月、第 3 季月契約:採 最近標的指數收盤價×退單百分比 2% (C)電子期貨、金融期貨、非金電期貨、臺灣 50 期貨、櫃買期貨及富櫃 200 期貨的單式月份: 採最近標的指數收盤價×退單百分比 2% (D)國外股價指數期貨的單式月份:採該期貨最近到期契約最近之每日結算價×退單百分比 2%
#2474829
7. 臺指選擇權動態價格穩定措施之退單點數計算,下列何者為非? (A)臺股週到期契約與最近月到期契約之退單點數之計算,在取得當盤最新波動度參數前:退單 點數=最近標的指數收盤價×退單百分比 2% (B)臺股週到期契約與最近月到期契約之退單點數之計算,在取得當盤最新波動度參數後:退單 點數=最近標的指數收盤價×退單百分比 2%×Delta 絕對值×2 (C)其他到期月份契約之退單點數退單點數=最近之標的指數收盤價×退單百分比 2% (D)選項A、B、C皆非
#2474830
8. 關於動態價格穩定措施適用交易時段之敘述,以下何者為是? (A)國內股價指數期貨的動態價格穩定措施適用於逐筆撮合時段與集合競價時段 (B)臺指選擇權的動態價格穩定措施適用於逐筆撮合時段 (C)東證期貨的動態價格穩定措施適用於逐筆撮合時段與集合競價時段 (D)道瓊期貨的動態價格穩定措施適用於逐筆撮合時段與集合競價時段
#2474831
9. 關於期貨市場動態價格穩定措施之敘述,以下何者為非? (A)由於國外股價指數期貨漲跌幅限制為三階段,在某些情境時,國外股價指數期貨基準價可能 會超過漲跌幅限制。如果即時價格區間下限高於漲停價,或即時價格區間上限低於跌停價, 期交所會調整即時價格區間上限及下限 (B)股價指數期貨商品基準價計算方式之選取依序為:前一筆有效成交價、有效委買委賣中價、由期交所 訂定 (C)期貨商執行代沖銷(砍倉)之委託不適用動態價格穩定措施 (D)期交所會因應特殊市況,放寬即時價格區間上、下限或暫停動態價格穩定措施
#2474832
10. 關於期貨市場動態價格穩定措施,假設交易人以限價委託買進 5 口臺股期貨最近月契約,其中 4 口可能成交價格未高於即時價格區間上限,1 口可能成交價格高於即時價格區間上限,以下何者 為非? (A)若該委託條件為 ROD,則該筆委託 4 口成交,1 口退單 (B)若該委託條件為 IOC,則該筆委託 4 口成交,1 口退單 (C)若該委託條件為 FOK,則該筆委託 5 口均退單 (D)選項A、B、C皆非
#2474833
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