試題詳解

試卷：109年 - 109-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#91570 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：109年 - 109-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#91570

年份：109年

科目：衍生性商品之風險管理

28. 假設某臺股投資組合價值為 44,000,000，其 Beta 值為 2.2。假設目前臺指期貨為 11,000 點。若投資人欲透過增加臺指期貨短部位將投資組合的 Beta 值調整為 1.7，試問需要幾口期貨短部位方可達成？
(A)7 口
(B)8 口
(C)9 口
(D)10 口

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