15. 某公司持有 1,000 萬之上市股票（β 值為 1.2），擬利用指數期貨將該資產 β 值調降為 0.6，試問其 避險策略應如何設計？（指數期貨價格為 215，乘數為$500）
(A)賣空 56 口
(B)買進 56 口
(C)賣空 45 口
(D)買進 45 口

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統計： A(650), B(159), C(191), D(55), E(0) #2678739

詳解 (共 6 筆)

#4682583
所需期貨口數=(目標β 值-原β 值) ...
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#5128777
所需期貨口數 = (目標B-原B)*(現...
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#5667275
(0.6-1.2)*1000萬/(21...
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#5025476
兩組公式：若問期貨避險口數=B值*（現貨...
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#5015816
(0.6-1.2)*10,000,000...
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#6261352

所需期貨口數=(目標β 值-原β 值) * (現貨價值/期貨價值)
(0.6-1.2) * (一千萬除以500點*215)= -55.813953 共需要56口
因為是負數，所以要賣出56口

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#4755358
未解鎖
（1.2-0.6）*1000w/（215...
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