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108年 - 108-3期貨商業務員-期貨交易理論與實務#78842
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15. 若交易人做價差交易,同時買一個履約價為$100 的賣權,權利金為$6,賣一個履約價為$140 的賣 權,權利金為$10,若到期日標的物價格為$200,在考慮權利金下,交易人每單位之損益為何?
(A)賺$30
(B)賠$30
(C)賺$4
(D)賠$4
答案:
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統計:
A(106), B(60), C(990), D(119), E(0) #2060847
詳解 (共 1 筆)
Burce
B1 · 2019/09/16
#3581133
皆未履約故權利金10-6=4
(共 16 字,隱藏中)
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若交易人做價差交易,同時買一個履約價為100的期貨賣權,賣一個履約價為140的期貨賣權, 若現在期貨價格為130,在不考慮權利金下,交易人每單位之損益為何? (A)賺$10 (B)賠$10 (C)賺$6 (D)賠$6
#166858
34.若交易人做價差交易,同時買一個履約價為100的期貨賣權,權利金為6,賣一個履約價為140的期貨賣權,權利金為10,若現在期貨價格為200,在考慮權利金下,交易人每單位之損益為何?(A)賺 $30 (B)賠 $30 (C)賺 $4 (D)選項A、B、C皆非。
#243179
58.若交易人做價差交易,同時買一個履約價為100的期貨賣權,賣一個履約價為140的期貨賣權,若現在期貨價格為130,在不考慮權利金下,交易人每單位之損益為何?(A)賺 $10 (B)賠 $10 (C)賺 $6 (D)賠 $6。
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41. 若交易人做價差交易,同時買一個履約價為$100的賣權,權利金為$6,賣一個履約價為$140的賣權,權利金為$10,若到期日標的物價格為$200,在考慮權利金下,交易人每單位之損益為何? (A)賺$30 (B)賠$30 (C)賺$4 (D)賠$4
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16. 公債期貨可以降低公司債的: (A)再投資風險 (B)信用風險 (C)倒帳風險 (D)利率風險
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17. 臺灣期貨交易所公債期貨每日結算價為何? (A)採盤中交易時段之平均價 (B)採開盤時段之成交價 (C)採收盤前一分鐘內所有交易之成交量加權平均價 (D)採收盤時段之最高價
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18. 在正向市場中,當基差絕對值變大時,代表: (A)期貨價格上漲的幅度較現貨價格大 (B)期貨價格上漲的幅度較現貨價格小 (C)期貨價格下跌的幅度較現貨價格大 (D)現貨價格不變,期貨價格下跌
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19. 下列何者非價差交易的功能? (A)可使市場之流動性增加 (B)可使相關的期貨價格間維持一相對均衡之關係 (C)從事價差交易的人越多,市場便會更具效率 (D)可供一般交易人較簡易的投資方式
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20. 下列何者會使交叉避險的效果不彰? (A)基差波動性大 (B)現貨與期貨標的物價格之相關性高 (C)期貨價格與其標的物之間的相關性高 (D)選項ABC皆是
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21. 小珊上星期買進 2 口歐洲美元期貨,買進價格為 98.56,若現在以 97.47 平倉,請問其損益為何? (A)獲利 5,450 (B)獲利 2,725 (C)損失 5,450 (D)損失 2,725
#2060853
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