試題詳解

試卷：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (1-100)#6018 | 科目：期貨交易理論與實務

試卷名稱：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (1-100)#6018

年份：100年

科目：期貨交易理論與實務

58.若交易人做價差交易，同時買一個履約價為100的期貨賣權，賣一個履約價為140的期貨賣權，若現在期貨價格為130，在不考慮權利金下，交易人每單位之損益為何？
(A)賺 $10
(B)賠 $10
(C)賺 $6
(D)賠 $6。

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