41. 交易人做價差交易，同時買一個履約價為$100 的期貨賣權，賣一個履約價為$140 的期貨賣 權，若現在期貨價格為$130，在不考慮權利金下，交易人每單位之損益為何？
(A)獲利$10
(B)獲利$6
(C)損失$10
(D)損失$6

答案：登入後查看
統計： A(106), B(11), C(225), D(3), E(0) #3762262

詳解 (共 1 筆)

#7539041

買進履約價 $100 的賣權（Long Put）
• 履約損益：0（如同你所述，因為 130 > $100，買方選擇不履約）。
• 實際淨損益：$- 支付的權利金。因為不履約，你最初付出的權利金將全數歸零，這也是你這筆交易的最大損失。

  1. 賣出履約價 $140 的賣權（Short Put）

• 履約損益：-10（如同你所述，買方要求履約，你必須依 140 買入價值 130 的期貨，產生 10 的履約損失）。

0
0

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#8270644
未解鎖
目前期貨價130 買履約價100的賣權...
(共 52 字，隱藏中）
前往觀看
10
2