15. 買入 6 月份 S&P500 期貨 1,380 買權，賣出 9 月份 S&P500 期貨 1,390 買權，此為：
(A)水平價差策略(Horizontal Spread)
(B)垂直價差策略(Vertical Spread)
(C)對角價差策略(Diagonal Spread)
(D)蝶狀價差策略(Butterfly Spread)

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統計： A(54), B(65), C(195), D(15), E(0) #3762236

詳解 (共 1 筆)

#7369240
同時買進並賣出履約價、到期日都不一樣的選擇權策略，稱對角價差策略
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#8591515
未解鎖
對角價差策略:買賣履約價格與到期日皆不同...
(共 104 字，隱藏中）
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