試題詳解

140.買入九月S&P 500 期貨 980 買權，賣出十二月S&P 500 期貨 990 買權，此為：
(A)水平價差交易 (Horizontal Spread)
(B)垂直價差策略 (Vertical Spread)
(C)對角價差策略 (Diagonal Spread)
(D)蝶狀價差策略 (Butterfly Spread)。