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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第四章期貨投機交易與價差交易 (101-200)#6016
> 試題詳解
156.同上題,假設兩市場的交易單位均為每口 5,000 英斗,則此策略的損益為何?(假設各為一口)
(A)2,500美分
(B)1,500美分
(C) -2,500美分
(D) -1,500美分。
答案:
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統計:
A(93), B(20), C(10), D(2), E(0) #243082
詳解 (共 1 筆)
鄭書羽
B1 · 2020/08/10
#4210298
兩商品價差0.5美分*5000英斗=25...
(共 26 字,隱藏中)
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157.下列何者屬於市場間價差交易(Intermarket Spread)?(A)買CBOT 的7月小麥期貨,同時賣出KCBT的7月小麥期貨 (B)買CBOT的3月份玉米期貨,同時賣出CBOT的7月份玉米期貨 (C)買CBOT的3月燕麥期貨,同時賣出CBOT的7月玉米期貨 (D)買黃豆油期貨,賣黃豆期貨。
#243083
158.某期貨交易人於1月10日時,以每英斗 $3.92賣出7月份的玉米期貨 10,000英斗,若2月10日7月份小麥期貨上漲至 $3.94。則此期貨交易人於2月10日平倉的損益應為:(A)獲利 $800 (B)損失 $800 (C)獲利 $200 (D)損失 $200。
#243084
159.若合理的小麥與玉米價比為1:2,若8月份小麥期貨價格為 3.2,8月份玉米期貨價格為 5,則應:(A)賣小麥期貨,賣玉米期貨 (B)買小麥期貨,賣玉米期貨 (C)賣小麥期貨,買玉米期貨 (D)選項A、B、C皆非。
#243085
160.賣出歐元期貨3口力價格0.7850,同時買入瑞士法郎期貨3口,價格1.1967。之後歐元以0.7915平倉,瑞士法郎以1.1978平倉,請問此交易之損益為何?(A)獲利 $2,437 (B)獲利 $2,025 (C)損失 $2,025 (D)損失 $2,437。
#243086
161.賣出歐元期貨3口,價格0.7850,同時買入瑞士法郎期貨3口,價格1.1967。之後歐元以0.7915平倉,瑞士法郎以1.1978平倉,請問此價差交易組合稱為:(A)泰德價差交易(Ted Spread) (B)反擠壓操作(Reverse Crush) (C)盒狀價差交易(Box Spread) (D)交叉匯率價差交易(Cross Exchange Rate)。
#243087
162.若預期美國利率上升,使美國和瑞士的利率差擴大,則交易人可能透過何種方法獲利?(A)買美元期貨、賣瑞郎期貨 (B)賣歐洲美元期貨 (C)賣美國長期公債期貨 (D)選項A、B、C皆是。
#243088
163.某交易者預期英鎊對瑞士法郎升值,而想從中獲利。他買入2口英鎊期貨,價格 $1.45,同時賣出瑞士法郎2口,價格 $0.66,後來平倉時,英鎊 $1.48,瑞士法郎 $0.64,則交易結果為獲利:(英鎊期貨每口 62,500 英鎊,瑞士法郎期貨每口 125,000瑞士法郎)(A) $3,750 (B) $4,375 (C) $6,500 (D) $ 8,750。
#243089
164.若某交易者預期歐元對日圓升值,而想從中獲利,則他應:(A)賣歐元期貨,買日圓期貨 (B)買歐元期貨,賣日圓期貨 (C)買歐元及日圓期貨 (D)選項A、B、C皆非。
#243090
165.一交易者預期績優股價即將回升,而想做價差交易,從中獲利。現在5月之S&P500為 272.85,DJIA指數為 270.65,他於S&P 500價位在 273.75,DJIA指數在 274.50 時平倉,請問其損益為?(A)賺 295 (B)賠 295 (C)賺385 (D)選項A、B、C皆非。
#243091
166.下列何者不是不同商品價格關係密切之因素?(A)收成受同氣候及地理因素的影響 (B)收成期間相同 (C)互為替代品 (D)互為互補品。
#243092
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