試題詳解

試卷：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (101-200)#6019 | 科目：期貨交易理論與實務

試卷名稱：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (101-200)#6019

年份：100年

科目：期貨交易理論與實務

156.期貨賣權 (Put) 的 Delta 為 -0.3，表示在其他情況不變下，期貨價格若下跌1元，賣權價格會：
(A)上漲 0.7元
(B)下跌 0.7元
(C)上漲 0.3元
(D)下跌 0.3元

正確答案：登入後查看