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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (101-200)#6019
> 試題詳解
161.某甲以52元買進A股票後,又買進同量的A股賣權,其履約價格為50元,權利金為1.2元,則某甲在權利期間結束後,每單位之最大可能虧損為:
(A)53.2元
(B)51.2元
(C)1.2元
(D)3.2元。
答案:
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統計:
A(2), B(0), C(14), D(15), E(0) #243306
詳解 (共 2 筆)
Cai Jen毛
B2 · 2020/01/08
#3735392
現貨52,賣權履約價50(買高賣低)故損...
(共 51 字,隱藏中)
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阿雷
B1 · 2018/06/24
#2871194
52-50+1.2=3.2
(共 15 字,隱藏中)
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相關試題
162.買進股票後,又賣出以之為標的的買權:(A)稱為掩護性買權 (covered call) 策略 (B)稱為保護性買權 (protective call) (C)可將損失控制在權利金的額度範圍內 (D)可保留上方之獲利空間。
#243307
163.持有現貨部位者,以買權避險時,何者不正確?(A)必須採放空買權部位 (B)避險之效果以權利金之收入為限 (C)不會限制現貨部位之上方獲利空間 (D)如同降低持有現貨之成本。
#243308
164.美國某一對日本出口之廠商,預計四個月後可收到一筆日幣貨款,請問他可採何種避險策略?(A)賣出日幣期貨 (B)買進日幣期貨賣權 (C)賣出日幣期貨買權 (D)選項A、B、C均可。
#243309
165.以下期貨選擇權部位中,何者最接近期貨多頭避險?(A)賣出買權 (B)買進賣權 (C)賣出賣權且買進買權 (D)無法判斷。
#243310
166.一日本廠商將從德國進口一批生產設備,若其擔心日本通貨膨脹率將會上升,應如何避險?(A)買進歐元期貨 (B)賣出日圓期貨 (C)買進歐元/日圓 (標的物為歐元) 買權 (D)選項A、B、C皆可。
#243311
167.某人買進小麥期貨買權,履約價 3.35,權利金為 0.25,並買進相同月份的小麥期貨賣權,履約價為 3.35,權利金為 0.3,則:(A)最大獲利為 0.55 (B)最大損失為 0.55 (C)最大損失為 0.05 (D)選項A、B、C皆非。
#243312
168.某甲買賣 S&P 500 期貨選擇權,若預期利率上漲,則應:(A)買入買權 (B)買入賣權 (C)賣出賣權 (D)選項A、B、C皆非。
#243313
169.裕華以 $860/盎司買入黃金期貨,同時賣出買權其履約價為 $870/盎司,權利金 $15/盎司,則其最大損失為:(A)$15/盎司 (B)$845/盎司 (C)$870/盎司 (D)無窮大。
#243314
170.利率可能會大幅變動,但不知會上漲或下跌,則下列何種操作較適當?(A)買公債期貨買權 (B)賣公債期貨買權且賣公債期貨賣權 (C)買公債期貨買權且買公債期貨賣權 (D)賣公債期貨買權。
#243315
171.某甲買入一英鎊,履約價格為 $1.3570,權利金為 $0.02,並買入一英鎊期貨,價格為 $1.3420,則損益兩平點之期貨價格為:(A)1.3775 (B)1.362 (C)1.3225 (D)選項A、B、C皆非。
#243316
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